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ADM 593

Riesgo Operacional, Calibración y Stress Testing

Area: Administración
Tipo: Presencial

OBJETIVO

Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de identificar, medir y monitorizar el riesgo operacional así como para estimar el capital económico. El participante realizará ejercicios prácticos de simulación de Montecarlo para estimar el capital económico así como ajustes de distribuciones de frecuencia y severidad.
 
 
DURACION: 40 Horas
 

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1.  RIESGO OPERACIONAL EN BASILEA II.

  -  Crisis Financiera Principales eventos y pérdidas históricas y del año 2008.
  -  Riesgo Operacional en Basilea II.
  -  Clasificación de las pérdidas.
  -  Método del Indicador Básico y Estándar.
  -  Métodos Avanzados Informes Banco de España RP 41 y RP 42.

2.  INTRODUCCION A LA GESTION DEL RIESGO OPERACIONAL.

  -  Auto evaluaciones y cuestionarios.
  -  Uso de los Key Risk Indicators.
  -  Estructura y organización en la gestión de riesgo operacional Identificación.
  -  Medición.
  -  Control del Riesgo operacional.
  -  Monitorización del Riesgo Operacional.
  -  Efectos de las pólizas de seguro y mitigación.

3.  MEDICION AVANZADA DEL RIESGO OPERACIONAL.

  -  Generación de escenarios.
  -  Valoración de Escenarios.
  -  Definición de las U. de Negocio.
  -  Calidad de los datos.
  -  Validación Determinación de parámetros.
  -  Correlaciones Simulación Montecarlo.
  -  Estimación de Capital Enfoque AMA Top Down-Bottom-Up 
     Loss Distribution Approach Stress Testing New Scenario Analysis New.

4.  ESTIMACION DE PARAMETROS.

  -  Exponencial Gamma Lognormal Weibull Inversa Gaussiana Pareto
     Generalizada Beta: GB2 g y h Binomial Negativa Poisson.
  -  Frecuencia: Gamma-Poisson.
  -  Severidad: Gamma-Pareto y Normal-Lognormal.
  -  Gráficos de densidad de distribuciones y Q-Q Plot.
  -  Estadísticos: Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Cramer Von Mises y
     Chi cuadrado test.

  -  Distribuciones para ajustar la severidad de la pérdida.
  -  Distribuciones de Frecuencia para ajustar el número de eventos.
  -  Ajustes a la Frecuencia Distribuciones con punto de truncamiento
  -  Distribución logística de truncamiento de Fontnouvelle
  -  Estimación de Máxima verosimilitud
  -  Truncamiento de datos
  -  Mixtura de Distribuciones
  -  Inferencia bayesiana
  -  Incertidumbre en los parámetros
  -  Credibilidad en los parámetros
  -  Distribución inicial y posterior New
  -  Selección y Validación del Modelo
  - Aproximación a la varianza e intervalos de confianza de los parámetros
    New Generación de números aleatorios

5.  TEORIA DEL VALOR EXTREMO.

  -  Gumbel Frechet Weibull.
  -  Exponencial Pareto Beta Gráfico de Hill y Mean Excess.
  -  Distribuciones de valor extremo.
  -  Distribuciones generalizadas de Pareto.
  -  Estimación del umbral Selección del Modelo Inconvenientes de la EVT
     Ejercicio 10: 
Gráficos: Mean Excess, Q-Q y Hill plot Ejercicio 11: Ajuste 
     de distribución de severidad Pareto por EVT

6.  TRATAMIENTO DE DATOS EXTERNOS Y ESCENARIOS

  -  Regresión OLS para reescalar severidad Regresión poisson para 
     reescalar frecuencia.

  -  Análisis de escenarios Tratamiento de datos externos.
  -  Modelos de reescalamiento de datos externos Inferencia bayesiana con
     datos externos y opiniones expertas.


7.  ESTIMACION DE CAPITAL ECONOMICO.
 
  -  Pérdidas esperada e inesperada Capital Económico.
  -  Simulación de Monte Carlo Métodos alternativos de agregación de pérdidas:
     Panjer y Fast Fourier New Datos truncados.
  -  Principio de Parsimonia.
  -  Efecto de los Seguros en la simulación de Montecarlo Correlación y
     estructura de dependencia entre celdas Copulas: Gaussianas y T-Student.
 
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